Creo que se cocinan juntos
Yo no los he hecho nunca, pero por lógica se tendrá que hacer junto con el bacon ya que la gamba se hace enseguida y con la grasita que suelta el bacon se cocinará rápidamente, tanto si lo haces a la plancha como frito. Lo que tendrás es que secar bien las gambas para que no te salten si las fries. Espero haberte ayudado.